PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с YALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 5.94% for YALL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и YALL

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%10.05%

Correlation

The correlation between TFPN and YALL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.40

The correlation between TFPN and YALL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и YALL

Секторы
TFPN
YALL

Промышленность

29.8%
13.4%

Технологии

17.9%
21.8%

Сырьевые материалы

14.7%
5.3%

Энергетика

10.4%
5.0%

Здравоохранение

5.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.1%

Финансовые услуги

4.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.7%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Промышленность

TFPN
29.8%
YALL
13.4%

Технологии

TFPN
17.9%
YALL
21.8%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
YALL
5.3%

Энергетика

TFPN
10.4%
YALL
5.0%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
YALL
10.2%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
YALL
8.1%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
YALL
13.0%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
YALL
10.2%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
YALL
3.0%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
YALL
7.7%

Недвижимость

TFPN
1.6%
YALL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF

Доходность на риск

TFPN vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.44

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
0.69

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.08

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

0.63

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

1.86

+19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.44

+2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.46

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TFPN и YALL

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-19.72%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.42%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.47%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.93%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.21%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и YALL

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.31%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.79%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

17.49%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

17.49%

-4.96%

Сравнение комиссий TFPN и YALL

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и YALL

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and YALL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs YALL's -19.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 5.94% for YALL. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

YALL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while YALL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.65% for YALL.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор