PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. TFPN is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 144.21% for SETM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFPN показывает доходность 27.01%, а SETM немного выше – 27.22%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и SETM

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-2.53%

Correlation

The correlation between TFPN and SETM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.38

The correlation between TFPN and SETM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и SETM

Секторы
TFPN
SETM

Промышленность

29.8%
0.9%

Технологии

17.9%
0.1%

Сырьевые материалы

14.7%
73.2%

Энергетика

10.4%
25.8%

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.1%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

TFPN
29.8%
SETM
0.9%

Технологии

TFPN
17.9%
SETM
0.1%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
SETM
73.2%

Энергетика

TFPN
10.4%
SETM
25.8%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
SETM

-

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
SETM

-

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
SETM
0.1%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
SETM

-

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
SETM

-

Недвижимость

TFPN
1.6%
SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

TFPN vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.25

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.29

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

5.61

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

17.42

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TFPN и SETM

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-42.81%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-25.85%

+18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-14.26%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.31%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и SETM

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 4.55%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

13.58%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

34.49%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

44.71%

-31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

36.57%

-24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

36.57%

-24.04%

Сравнение комиссий TFPN и SETM

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и SETM

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and SETM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to TFPN (4.55%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, SETM leads with 144.21% vs 45.99% for TFPN. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 144.21% return vs 45.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while SETM is Energy Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Sprott. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.65% for SETM.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор