Сравнение TFPN с REMX
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. TFPN is actively managed, while REMX is passively managed. Over the past 3 years, TFPN returned 6.74%/yr vs -3.86%/yr for REMX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -0.93%.
TFPN
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -6.58%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -24.33%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам TFPN и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 17.28% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -0.93% | 92.95% | -35.02% | -28.51% |
Correlation
The correlation between TFPN and REMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between TFPN and REMX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. REMX — Ранг доходности на риск
TFPN
REMX
Сравнение TFPN c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPN | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.73 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 5.29 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPN и REMX
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -90.20% | +73.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -33.14% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -61.27% | +44.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -66.47% | +58.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -66.80% | +61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 10.82% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и REMX
Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 5.45%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 11.18% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 37.23% | -24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 49.89% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 40.71% | -27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 37.23% | -24.19% |
Сравнение комиссий TFPN и REMX
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и REMX
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.78% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and REMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (11.18%) compared to TFPN (5.45%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs REMX's -90.20%.
On 3-year performance, TFPN leads with 6.74% vs -3.86% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFPN has performed better with a 6.74% return vs -3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
REMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for TFPN.
TFPN is categorized as Global Allocation, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. They also come from different issuers: Tidal ETFs and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.59% for REMX.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор