PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. TFPN is actively managed, while REMX is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 172.35% for REMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и REMX

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-29.18%

Correlation

The correlation between TFPN and REMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.33

The correlation between TFPN and REMX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и REMX

Секторы
TFPN
REMX

Промышленность

29.8%

-

Технологии

17.9%

-

Сырьевые материалы

14.7%
100.0%

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

TFPN
29.8%
REMX

-

Технологии

TFPN
17.9%
REMX

-

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
REMX
100.0%

Энергетика

TFPN
10.4%
REMX

-

Здравоохранение

TFPN
5.5%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
REMX

-

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
REMX

-

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
REMX

-

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
REMX

-

Недвижимость

TFPN
1.6%
REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

TFPN vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.61

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.66

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

7.43

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

21.32

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.08

+0.91

Просадки

Сравнение просадок TFPN и REMX

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-90.20%

+73.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-23.35%

+15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.98%

+54.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-66.87%

+61.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.12%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и REMX

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

13.02%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

34.77%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

48.11%

-34.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

40.24%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

36.94%

-24.41%

Сравнение комиссий TFPN и REMX

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и REMX

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and REMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to TFPN (4.55%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs REMX's -90.20%.

On 1-year performance, REMX leads with 172.35% vs 45.99% for TFPN. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMX has performed better with a 172.35% return vs 45.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

REMX has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while REMX is Materials. They also come from different issuers: Tidal ETFs and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор