PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с PPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 38.26% for PPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 16.52%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и PPI

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%6.40%

Correlation

The correlation between TFPN and PPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.45

The correlation between TFPN and PPI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и PPI

Секторы
TFPN
PPI

Промышленность

29.8%
31.4%

Технологии

17.9%
0.6%

Сырьевые материалы

14.7%
10.6%

Энергетика

10.4%
23.1%

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
0.6%

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%
18.7%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.6%
15.1%

Промышленность

TFPN
29.8%
PPI
31.4%

Технологии

TFPN
17.9%
PPI
0.6%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
PPI
10.6%

Энергетика

TFPN
10.4%
PPI
23.1%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
PPI

-

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
PPI
0.6%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
PPI

-

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
PPI

-

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
PPI
18.7%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
PPI

-

Недвижимость

TFPN
1.6%
PPI
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG

Доходность на риск

TFPN vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.45

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.19

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

4.82

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

15.72

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа PPI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.45

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TFPN и PPI

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-24.54%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.98%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.50%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.44%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и PPI

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Astoria Real Assets ETF (PPI) имеют волатильность 4.55% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.56%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.73%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

19.04%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

19.04%

-6.51%

Сравнение комиссий TFPN и PPI

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и PPI

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and PPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to PPI (4.37%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs PPI's -24.54%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 38.26% for PPI. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

PPI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and AXS. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.58% for PPI.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор