PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 19.85% for ELM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и ELM

2026 (YTD)2025
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%4.05%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between TFPN and ELM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between TFPN and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFPN и ELM

Секторы
TFPN
ELM

Промышленность

29.8%
12.6%

Технологии

17.9%
22.0%

Сырьевые материалы

14.7%
5.4%

Энергетика

10.4%
4.8%

Здравоохранение

5.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.1%

Финансовые услуги

4.8%
18.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.6%

Недвижимость

1.6%
4.7%

Промышленность

TFPN
29.8%
ELM
12.6%

Технологии

TFPN
17.9%
ELM
22.0%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
ELM
5.4%

Энергетика

TFPN
10.4%
ELM
4.8%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
ELM
8.3%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
ELM
9.1%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
ELM
18.3%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
ELM
5.2%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
ELM
3.0%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
ELM
6.6%

Недвижимость

TFPN
1.6%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

TFPN vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.13

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.00

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

2.65

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

11.00

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа ELM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.13

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.49

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TFPN и ELM

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-9.02%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.52%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.32%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и ELM

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.59%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

7.52%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

9.38%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

10.27%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

10.27%

+2.26%

Сравнение комиссий TFPN и ELM

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и ELM

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM202520242023
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and ELM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Elm. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.24% for ELM.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор