Сравнение TFNS с PFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI).
TFNS и PFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TFNS и PFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFNS и PFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у PFI с доходностью -7.04%.
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFNS и PFI
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.
Доходность на риск
TFNS vs. PFI — Ранг доходности на риск
TFNS
PFI
Сравнение TFNS c PFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TFNS и PFI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и PFI
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PFI в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и PFI
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и PFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFNS | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -59.53% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -14.06% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -14.56% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и PFI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFNS | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 22.67% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.09% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.19% | -6.73% |