Сравнение TFNS с KCE
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while KCE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for KCE.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и KCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 1.93%.
TFNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам TFNS и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -3.01% | 10.41% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.93% | 10.24% |
Correlation
The correlation between TFNS and KCE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов TFNS и KCE
Секторы
TFNS
KCE
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TFNS
KCE
Технологии
TFNS
KCE
Промышленность
TFNS
KCE
-
Сырьевые материалы
TFNS
-
KCE
-
Коммуникационные услуги
TFNS
-
KCE
-
Потребительский циклический сектор
TFNS
-
KCE
-
Потребительский защитный сектор
TFNS
-
KCE
-
Энергетика
TFNS
-
KCE
-
Здравоохранение
TFNS
-
KCE
-
Недвижимость
TFNS
-
KCE
-
Коммунальные услуги
TFNS
-
KCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. KCE — Ранг доходности на риск
TFNS
KCE
Сравнение TFNS c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и KCE
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и KCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -74.00% | +60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.36% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -22.80% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и KCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 19.92% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 23.05% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 23.11% | -7.89% |
Сравнение комиссий TFNS и KCE
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и KCE
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KCE в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.70% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.51% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and KCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
KCE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.51% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.35% for KCE.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и KCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор