Сравнение TFNS с IYF
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while IYF is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.42%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -2.72%.
TFNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам TFNS и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -3.01% | 10.41% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -2.72% | 12.40% |
Correlation
The correlation between TFNS and IYF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов TFNS и IYF
Секторы
TFNS
IYF
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TFNS
IYF
Технологии
TFNS
IYF
Промышленность
TFNS
IYF
-
Сырьевые материалы
TFNS
-
IYF
-
Коммуникационные услуги
TFNS
-
IYF
-
Потребительский циклический сектор
TFNS
-
IYF
-
Потребительский защитный сектор
TFNS
-
IYF
-
Энергетика
TFNS
-
IYF
-
Здравоохранение
TFNS
-
IYF
-
Недвижимость
TFNS
-
IYF
Коммунальные услуги
TFNS
-
IYF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. IYF — Ранг доходности на риск
TFNS
IYF
Сравнение TFNS c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и IYF
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -79.09% | +65.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.69% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -17.61% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и IYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 14.57% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 19.04% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 20.90% | -5.68% |
Сравнение комиссий TFNS и IYF
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и IYF
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IYF в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.53% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.51% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TFNS and IYF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.51% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.42% for IYF.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор