PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с IAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while IAT is passively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 32.81% for IAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 14.33%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAT

1 день
1.60%
1 месяц
8.56%
С начала года
14.33%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.81%
3 года*
27.94%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и IAT

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		14.33%18.54%

Correlation

The correlation between TFNS and IAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between TFNS and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и IAT

Секторы
TFNS
IAT

Финансовые услуги

96.9%
100.0%

Технологии

2.0%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
IAT
100.0%

Технологии

TFNS
2.0%
IAT

-

Промышленность

TFNS
1.1%
IAT

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

IAT

-

Энергетика

TFNS

-

IAT

-

Здравоохранение

TFNS

-

IAT

-

Недвижимость

TFNS

-

IAT

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXO
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

TFNS vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.50

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.05

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.88

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.79

-2.97

TFNS vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и IAT

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-77.22%

+63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-17.49%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-26.90%

+23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

6.87%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и IAT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.10%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.92%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

16.20%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

21.98%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

28.95%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

30.73%

-15.72%

Сравнение комиссий TFNS и IAT

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и IAT

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IAT в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.59%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and IAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.92%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs IAT's -77.22%.

On 1-year performance, IAT leads with 32.81% vs 9.47% for TFNS. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAT has performed better with a 32.81% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

IAT has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор