Сравнение TFNS с IAK
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while IAK is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.43%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.44%.
TFNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам TFNS и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -3.01% | 10.41% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.44% | 3.19% |
Correlation
The correlation between TFNS and IAK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов TFNS и IAK
Секторы
TFNS
IAK
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TFNS
IAK
Технологии
TFNS
IAK
-
Промышленность
TFNS
IAK
-
Сырьевые материалы
TFNS
-
IAK
-
Коммуникационные услуги
TFNS
-
IAK
-
Потребительский циклический сектор
TFNS
-
IAK
-
Потребительский защитный сектор
TFNS
-
IAK
-
Энергетика
TFNS
-
IAK
-
Здравоохранение
TFNS
-
IAK
Недвижимость
TFNS
-
IAK
-
Коммунальные услуги
TFNS
-
IAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. IAK — Ранг доходности на риск
TFNS
IAK
Сравнение TFNS c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и IAK
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -77.38% | +63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.72% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -16.13% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и IAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 14.81% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.08% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 20.89% | -5.67% |
Сравнение комиссий TFNS и IAK
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и IAK
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IAK в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.51% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and IAK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.51% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.43% for IAK.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор