Сравнение TFNS с GSG
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TFNS is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
TFNS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TFNS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -5.36% | 10.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 3.04% |
Correlation
The correlation between TFNS and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. GSG — Ранг доходности на риск
TFNS
GSG
Сравнение TFNS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и GSG
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -89.62% | +75.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -56.95% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -63.71% | +59.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 22.95% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.61% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.03% | -6.99% |
Сравнение комиссий TFNS и GSG
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и GSG
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.52% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
TFNS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for GSG.
TFNS is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор