PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с GPZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while GPZ is passively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs -16.71% for GPZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -21.69%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPZ

1 день
0.24%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-21.69%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-16.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и GPZ

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-21.69%7.16%

Correlation

The correlation between TFNS and GPZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between TFNS and GPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и GPZ

Секторы
TFNS
GPZ

Финансовые услуги

96.9%
100.0%

Технологии

2.0%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
GPZ
100.0%

Технологии

TFNS
2.0%
GPZ

-

Промышленность

TFNS
1.1%
GPZ

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

GPZ

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

GPZ

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

GPZ

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

GPZ

-

Энергетика

TFNS

-

GPZ

-

Здравоохранение

TFNS

-

GPZ

-

Недвижимость

TFNS

-

GPZ
2.3%

Коммунальные услуги

TFNS

-

GPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXO
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с FNCLGPZ с IPRV.L

Доходность на риск

TFNS vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSGPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.60

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.69

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.53

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-1.05

+2.87

TFNS vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GPZ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и GPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и GPZ

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и GPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-31.72%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-31.72%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-28.07%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-12.39%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

16.00%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и GPZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.10%, в то время как у VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.67%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

22.41%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

27.77%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

27.67%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

27.67%

-12.66%

Сравнение комиссий TFNS и GPZ

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и GPZ

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GPZ в 1.06%

ПозицияTTM2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.06%0.83%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and GPZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.67%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs GPZ's -31.72%.

On 1-year performance, TFNS leads with 9.47% vs -16.71% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 9.47% return vs -16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

GPZ has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.40% for GPZ.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и GPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор