PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и FAAR

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.23%

Correlation

The correlation between TFNS and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов TFNS и FAAR

Секторы
TFNS
FAAR

Финансовые услуги

97.1%
100.0%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
97.1%
FAAR
100.0%

Технологии

TFNS
1.9%
FAAR

-

Промышленность

TFNS
0.9%
FAAR

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

FAAR

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

FAAR

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

FAAR

-

Энергетика

TFNS

-

FAAR

-

Здравоохранение

TFNS

-

FAAR

-

Недвижимость

TFNS

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

TFNS vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TFNS и FAAR

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-18.03%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-1.11%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.85%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и FAAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

13.48%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.02%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

11.51%

+3.53%

Сравнение комиссий TFNS и FAAR

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и FAAR

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.52% for TFNS.

TFNS is categorized as Financials Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор