PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TFNS is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и DBO

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-7.10%

Correlation

The correlation between TFNS and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов TFNS и DBO

Секторы
TFNS
DBO

Финансовые услуги

97.1%
116.0%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
97.1%
DBO
116.0%

Технологии

TFNS
1.9%
DBO

-

Промышленность

TFNS
0.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

DBO

-

Энергетика

TFNS

-

DBO

-

Здравоохранение

TFNS

-

DBO

-

Недвижимость

TFNS

-

DBO

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TFNS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TFNS и DBO

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-90.18%

+76.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-51.38%

+43.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-62.25%

+58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

34.46%

-19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

32.29%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

31.78%

-16.74%

Сравнение комиссий TFNS и DBO

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и DBO

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.52% for TFNS.

TFNS is categorized as Financials Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор