Сравнение TFNS с DBC
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TFNS is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, TFNS returned 17.78% vs 34.92% for DBC. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%.
TFNS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $475.64K | $293.91K | $118.45K |
Сравнение доходности по годам TFNS и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 8.67% | 11.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 5.20% |
Correlation
The correlation between TFNS and DBC is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. DBC — Ранг доходности на риск
TFNS
DBC
Сравнение TFNS c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFNS | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.12 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.91 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFNS и DBC
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -76.36% | +62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -16.54% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.32% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -46.06% | +42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.07% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и DBC
Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 3.78%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.61% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 16.61% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 19.70% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 19.33% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.89% | -2.99% |
Сравнение комиссий TFNS и DBC
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и DBC
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.45% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and DBC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to TFNS (3.78%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 34.92% vs 17.78% for TFNS. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 34.92% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.45% for TFNS.
TFNS is categorized as Financials Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор