PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TFLR и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%6.63%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TFLR и TGRT

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TFLR vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.65

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.88

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

2.98

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.65

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.92

+1.19

Корреляция

Корреляция между TFLR и TGRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и TGRT

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и TGRT

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-22.04%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-17.89%

+14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-13.75%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.26%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

5.30%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

7.45%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

13.10%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

22.69%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

19.30%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

19.30%

-15.56%