Сравнение TFLR с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
TFLR и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 6.63% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и TCAF
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
TFLR vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TFLR
TCAF
Сравнение TFLR c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.63 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.03 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.00 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 3.62 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.95 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и TCAF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и TCAF
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и TCAF
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -16.37% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -11.33% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -8.25% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.11% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 3.12% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и TCAF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 5.49% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.25% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 17.36% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 14.11% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 14.11% | -10.37% |