Сравнение TFLR с EVLN
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, TFLR returned 5.61% vs 4.93% for EVLN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLR показывает доходность 1.42%, а EVLN немного выше – 1.45%.
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLR и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 7.81% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between TFLR and EVLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. EVLN — Ранг доходности на риск
TFLR
EVLN
Сравнение TFLR c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.80 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 9.13 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 2.56 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и EVLN
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -2.78% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.77% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.22% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.54% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и EVLN
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.41%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.45% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.62% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.87% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 2.43% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 2.43% | +1.25% |
Сравнение комиссий TFLR и EVLN
И TFLR, и EVLN имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и EVLN
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and EVLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.45%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, TFLR leads with 5.61% vs 4.93% for EVLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLR has performed better with a 5.61% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLR and EVLN have the same expense ratio: 0.60% per year.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.76% for TFLR.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Eaton Vance.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор