PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

TFLR и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и EVLN

2026 (YTD)20252024
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%7.81%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Сравнение комиссий TFLR и EVLN

И TFLR, и EVLN имеют комиссию равную 0.60%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF

Доходность на риск

TFLR vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLREVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.68

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.43

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.47

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

8.59

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EVLN равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLREVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

2.37

-0.26

Корреляция

Корреляция между TFLR и EVLN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и EVLN

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности EVLN в 7.15%

TTM2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и EVLN

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLREVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-2.78%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.01%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.21%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и EVLN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLREVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.98%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.46%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

3.12%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.46%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.46%

+1.28%