Сравнение TFLO с VGLT
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.42%/yr vs -1.63%/yr for VGLT. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.42% против -1.63% соответственно.
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 1.96%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.44M | $74.46M | $74.23M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам TFLO и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.26% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between TFLO and VGLT is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. VGLT — Ранг доходности на риск
TFLO
VGLT
Сравнение TFLO c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +45.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.63 | 0.99 | +10.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 197.78 | -0.13 | +197.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 738.86 | -0.27 | +739.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и VGLT
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -46.18% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.03% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -13.38% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -40.98% | +40.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | -46.18% | +46.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -37.83% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -15.28% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.26% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и VGLT
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.32% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 6.36% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 8.41% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 14.46% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 13.74% | -13.29% |
Сравнение комиссий TFLO и VGLT
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и VGLT
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.79% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and VGLT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, TFLO leads with 2.42% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TFLO has performed better with a 2.42% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.79% for TFLO.
TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.03% for VGLT.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор