PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.56% соответственно.

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between TFLO and TLT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TFLO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.09
0.36

+13.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.86
0.59

+50.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.94

1.07

+12.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.22

0.46

+200.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

823.26

1.14

+822.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

0.36

+13.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.30

-0.40

+10.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

5.20

-0.11

+5.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.26

+0.73

Просадки

Сравнение просадок TFLO и TLT

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-48.35%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-7.58%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-19.18%

+19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-43.70%

+43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

-48.35%

+48.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.31%

+40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-13.82%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.05%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и TLT

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.71%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

6.50%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

9.77%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

15.86%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

14.90%

-14.44%

Сравнение комиссий TFLO и TLT

И TFLO, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и TLT

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and TLT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TFLO leads with 2.36% vs -1.56% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TFLO has performed better with a 2.36% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.90% for TFLO.

TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор