PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

TFLO и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.67% соответственно.

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий TFLO и SPTS

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

TFLO vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

2.55

+11.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

4.04

+41.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

1.54

+9.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

4.56

+202.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

17.15

+718.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

2.55

+11.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

0.92

+8.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

0.97

+3.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Корреляция

Корреляция между TFLO и SPTS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SPTS

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SPTS

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLOSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-5.83%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.84%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-5.71%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-5.71%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.74%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SPTS

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLOSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.50%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.88%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

1.49%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

1.98%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

1.73%

-1.23%