Сравнение TFLO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TFLO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.29% против 28.54% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и SOXX
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TFLO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TFLO
SOXX
Сравнение TFLO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.09 | 2.01 | +12.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 47.12 | 2.62 | +44.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.68 | 1.37 | +10.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.99 | 4.46 | +203.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 757.95 | 16.48 | +741.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09 | 2.01 | +12.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.85 | 0.55 | +9.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.57 | 0.87 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.37 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и SOXX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и SOXX
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и SOXX
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -70.21% | +65.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -15.77% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -45.75% | +45.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | -45.75% | +45.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.66% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -20.10% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.95% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и SOXX
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 12.68% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 26.35% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 40.12% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 35.47% | -35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 32.98% | -32.48% |