PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOJEPI
Дох-ть с нач. г.2.56%5.22%
Дох-ть за 1 год5.48%10.58%
Дох-ть за 3 года3.21%6.90%
Коэф-т Шарпа15.261.58
Дневная вол-ть0.36%7.08%
Макс. просадка-5.01%-13.71%
Текущая просадка0.00%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TFLO и JEPI составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и JEPI

С начала года, TFLO показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.75%
5.90%
TFLO
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий TFLO и JEPI

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0059.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.0015.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 936.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00936.33
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.26, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.26
1.58
TFLO
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и JEPI

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности JEPI в 7.40%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.30%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.40%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и JEPI

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-1.45%
TFLO
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и JEPI

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.11%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
1.65%
TFLO
JEPI