Сравнение TFLO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TFLO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLO и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.02% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и JEPI
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
TFLO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TFLO
JEPI
Сравнение TFLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 0.61 | +13.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 0.95 | +44.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 1.16 | +9.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 0.79 | +206.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 3.83 | +732.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 0.61 | +13.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | 0.76 | +9.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и JEPI составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и JEPI
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и JEPI
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -13.71% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -10.28% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -13.71% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.53% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.07% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.12% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и JEPI
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.90% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 6.36% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 13.24% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 11.06% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 10.88% | -10.38% |