Сравнение TFLO с JEPI
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. TFLO is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, TFLO returned 3.77%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 1.96%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $85.44M | $74.46M | $74.23M |
Сравнение доходности по годам TFLO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.26% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between TFLO and JEPI is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TFLO
JEPI
Сравнение TFLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +43.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.63 | 1.27 | +10.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 197.78 | 1.72 | +196.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 738.86 | 4.88 | +733.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и JEPI
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -13.71% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -6.68% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -13.26% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -13.71% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.13% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.35% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и JEPI
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.22% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 6.38% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 8.01% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 11.11% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 10.73% | -10.28% |
Сравнение комиссий TFLO и JEPI
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и JEPI
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.79% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and JEPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.22%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 3.77% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.79% for TFLO.
TFLO is categorized as Government Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.35% for JEPI.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор