PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TFLO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.98%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.88% соответственно.

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.14%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.29%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TFLO и DGRO

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TFLO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.09

1.11

+12.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

47.12

1.61

+45.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.68

1.24

+10.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.99

1.52

+206.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

757.95

6.97

+750.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

1.11

+12.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.85

0.74

+9.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

0.78

+3.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.23

Корреляция

Корреляция между TFLO и DGRO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и DGRO

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и DGRO

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-35.10%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-7.50%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-19.31%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-35.10%

+34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.48%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.39%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и DGRO

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

3.57%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

7.20%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

14.47%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

13.83%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

16.62%

-16.12%