Сравнение TFJL с ZMAR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 6.49% for ZMAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и ZMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 2.97%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -5.38% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.97% | 5.30% |
Correlation
The correlation between TFJL and ZMAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
TFJL
ZMAR
Сравнение TFJL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.53 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 24.78 | -25.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и ZMAR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и ZMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -2.89% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -1.44% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.09% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -0.31% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.26% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и ZMAR
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.61% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 1.70% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 2.14% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 3.03% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 3.03% | +5.99% |
Сравнение комиссий TFJL и ZMAR
И TFJL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и ZMAR
Ни TFJL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and ZMAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.65%) compared to ZMAR (0.61%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs ZMAR's -2.89%.
On 1-year performance, ZMAR leads with 6.49% vs -2.68% for TFJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZMAR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAR has performed better with a 6.49% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL and ZMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TFJL and ZMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и ZMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор