Сравнение TFJL с STEN
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 8.04%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | -2.10% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.04% | 2.05% |
Correlation
The correlation between TFJL and STEN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. STEN — Ранг доходности на риск
TFJL
STEN
Сравнение TFJL c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.70 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и STEN
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -6.21% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -0.07% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -0.92% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.22% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 9.22% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 9.22% | -0.20% |
Сравнение комиссий TFJL и STEN
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и STEN
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and STEN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for TFJL.
They also come from different issuers: Innovator and BlackRock. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор