Сравнение TFJL с QB
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TFJL is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 18.61% for QB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.73% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between TFJL and QB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. QB — Ранг доходности на риск
TFJL
QB
Сравнение TFJL c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.38 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 25.93 | -26.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и QB
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -3.47% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -3.47% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.22% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -0.42% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.72% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и QB
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) имеют волатильность 2.65% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.71% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 5.83% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 7.03% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 6.91% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 6.91% | +2.11% |
Сравнение комиссий TFJL и QB
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и QB
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and QB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs -2.68% for TFJL. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for TFJL.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор