Сравнение TFJL с PMSE
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PMSE с доходностью 2.86%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | 1.07% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
Correlation
The correlation between TFJL and PMSE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. PMSE — Ранг доходности на риск
TFJL
PMSE
Сравнение TFJL c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 3.05 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и PMSE
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -1.44% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -0.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -0.17% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 2.27% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 2.27% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.27% | +6.75% |
Сравнение комиссий TFJL и PMSE
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и PMSE
Ни TFJL, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and PMSE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор