Сравнение PMSE с CBXA
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMSE is actively managed, while CBXA is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.34%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | -6.02% |
Correlation
The correlation between PMSE and CBXA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. CBXA — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBXA
Сравнение PMSE c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и CBXA
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки CBXA в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -29.68% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.48% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.42% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и CBXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 18.19% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 16.79% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 16.79% | -14.58% |
Сравнение комиссий PMSE и CBXA
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и CBXA
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and CBXA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.69% for CBXA.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор