Сравнение PMSE с SPBW
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SPBW с доходностью 6.22%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPBW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.21 | $569.95 | $1.30K | |
| $396.22K | $418.70K | $394.39K |
Сравнение доходности по годам PMSE и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 6.22% | 3.24% |
Correlation
The correlation between PMSE and SPBW is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. SPBW — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPBW
Сравнение PMSE c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | SPBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и SPBW
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -8.76% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.73% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и SPBW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 4.15% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 7.31% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 7.31% | -5.14% |
Сравнение комиссий PMSE и SPBW
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и SPBW
Ни PMSE, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and SPBW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
PMSE and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for SPBW.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор