Сравнение PMSE с SPBW
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SPBW с доходностью 4.22%.
PMSE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.81% | 2.13% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.22% | 3.24% |
Correlation
The correlation between PMSE and SPBW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. SPBW — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPBW
Сравнение PMSE c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | SPBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и SPBW
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -8.76% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.45% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.76% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и SPBW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 4.19% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.54% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.54% | -5.26% |
Сравнение комиссий PMSE и SPBW
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и SPBW
Ни PMSE, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and SPBW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
PMSE and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and AllianzIM. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for SPBW.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор