Сравнение PMSE с FEBU
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.26%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.85% | 2.23% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PMSE and FEBU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. FEBU — Ранг доходности на риск
PMSE
FEBU
Сравнение PMSE c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.26 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и FEBU
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -11.73% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.52% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.89% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и FEBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 9.36% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 11.47% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 11.47% | -9.19% |
Сравнение комиссий PMSE и FEBU
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и FEBU
Ни PMSE, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and FEBU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
PMSE and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.74% for FEBU.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор