PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMSE с FEBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMSE и FEBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 9.79%.


PMSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
3.55%
С начала года
3.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

FEBU

1 день
-0.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.02%
С начала года
9.79%
1 год
17.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$28.39K$48.71K$73.96K
$177.21$569.95$1.30K

Сравнение доходности по годам PMSE и FEBU


Correlation

The correlation between PMSE and FEBU is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

Доходность на риск

PMSE vs. FEBU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PMSE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PMSE c FEBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMSEFEBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

PMSE vs. FEBU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMSE и FEBU

Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и FEBU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMSEFEBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.44%

-11.73%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.88%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PMSE и FEBU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMSEFEBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

10.24%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

11.54%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

11.54%

-9.37%

Сравнение комиссий PMSE и FEBU

PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMSE и FEBU

Ни PMSE, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMSE and FEBU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.

PMSE and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.74% for FEBU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMSE и FEBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор