- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 авг. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMSE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции PMSE — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PMSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PMSE закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.16% | -0.74% | 2.04% | 0.97% | -0.05% | 2.77% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 0.31% | 0.23% | 0.50% | 2.13% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.16, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.81%) than losses (1.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 18.81%
- Участие в снижении
- 1.77%
Комиссия
Комиссия PMSE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 1.44%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.44%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.85%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.45%июнь 2026 г. | 8d | 5d | 13dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.43%окт. 2025 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.39%февр. 2026 г. | 2d | 4d | 6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PMSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -56.78% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.31% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.71% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMSE
Добавьте PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMSE