PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMSE с RSDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMSE и RSDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у RSDE с доходностью 6.37%.


PMSE

1 день
0.02%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMSE и RSDE


Correlation

The correlation between PMSE and RSDE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

Доходность на риск

PMSE vs. RSDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMSE

RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMSE c RSDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMSE vs. RSDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMSERSDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.05

0.97

+2.08

Просадки

Сравнение просадок PMSE и RSDE

Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и RSDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMSERSDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.44%

-10.77%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.28%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PMSE и RSDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMSERSDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

8.01%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

11.02%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

11.02%

-8.75%

Сравнение комиссий PMSE и RSDE

PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSDE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMSE и RSDE

Ни PMSE, ни RSDE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMSE and RSDE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.

PMSE and RSDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.85% for RSDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMSE и RSDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор