PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

TFJL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с BALTTFJL с BAPRTFJL с BUFF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий TFJL и KAPR

И TFJL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

TFJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.77

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

2.53

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.44

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.11

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

12.93

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.77

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.52

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.74

-1.20

Корреляция

Корреляция между TFJL и KAPR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и KAPR

Ни TFJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TFJL и KAPR

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-16.91%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.39%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.91%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

0.00%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-4.02%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.37%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и KAPR

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.70%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

3.93%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

10.19%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

11.77%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

11.71%

-2.61%