Сравнение TFJL с KAPR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. TFJL is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.45%/yr vs 7.73%/yr for KAPR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.38%.
TFJL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -0.80% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -2.00% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.38% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 3.37% |
Correlation
The correlation between TFJL and KAPR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.07 |
Over the past year, TFJL and KAPR have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
TFJL
KAPR
Сравнение TFJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.76 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 9.59 | -9.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 45.03 | -45.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и KAPR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -16.91% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -2.52% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.84% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -16.91% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | 0.00% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -3.89% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.54% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и KAPR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.93%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.67% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 4.58% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 6.68% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.37% | 11.77% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 11.65% | -2.63% |
Сравнение комиссий TFJL и KAPR
И TFJL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и KAPR
Ни TFJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and KAPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.67%) compared to TFJL (1.93%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs KAPR's -16.91%.
On 5-year performance, KAPR leads with 7.73% vs -3.45% for TFJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.73% return vs -3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TFJL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор