Сравнение TFJL с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
TFJL и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TFJL и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFJL и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -0.83% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -1.98% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 29.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.
TFJL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFJL и BOUT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
TFJL vs. BOUT — Ранг доходности на риск
TFJL
BOUT
Сравнение TFJL c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.46 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.74 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.73 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.03 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.46 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.22 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.31 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TFJL и BOUT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и BOUT
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и BOUT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFJL | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -36.75% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -13.73% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -28.28% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -5.33% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -12.55% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.96% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и BOUT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 3.47%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFJL | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 7.26% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 17.22% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 21.77% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 19.54% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 22.96% | -13.86% |