PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFJL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TFJL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.


TFJL

1 день
0.15%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-1.74%
3 года*
-1.49%
5 лет*
-3.56%
10 лет*

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
-1.34%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-2.00%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%-0.01%

Correlation

The correlation between TFJL and BIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between TFJL and BIL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TFJL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 77
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFJLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-172.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

87.16

-86.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

352.24

-352.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

2,793.11

-2,793.55

TFJL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFJL и BIL

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFJLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-0.78%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-0.01%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-0.01%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-0.09%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

0.00%

-22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-0.26%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.00%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и BIL

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFJLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.07%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

0.14%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

0.20%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

0.26%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

0.26%

+8.76%

Сравнение комиссий TFJL и BIL

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и BIL

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TFJL and BIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFJL has higher volatility (2.05%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs BIL's -0.78%.

On 5-year performance, BIL leads with 3.45% vs -3.56% for TFJL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.45% return vs -3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор