Сравнение TFJL с BIL
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. TFJL is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.56%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
TFJL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам TFJL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.34% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -2.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
Correlation
The correlation between TFJL and BIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between TFJL and BIL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. BIL — Ранг доходности на риск
TFJL
BIL
Сравнение TFJL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 87.16 | -86.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 352.24 | -352.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2,793.11 | -2,793.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и BIL
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -0.78% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -0.01% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -0.01% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -0.09% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | 0.00% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -0.26% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 0.00% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и BIL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.07% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.14% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 0.20% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 0.26% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 0.26% | +8.76% |
Сравнение комиссий TFJL и BIL
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и BIL
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and BIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.05%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.45% vs -3.56% for TFJL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.45% return vs -3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор