Сравнение TFI с VWIUX
TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) and VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. TFI is passively managed, while VWIUX is actively managed. Over the past 10 years, TFI returned 1.39%/yr vs 2.36%/yr for VWIUX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFI charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for VWIUX.
Доходность
Сравнение доходности TFI и VWIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.36% соответственно.
TFI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.39%
VWIUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам TFI и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 1.48% | 3.62% | -0.01% | 5.62% | -10.17% | 0.25% | 5.82% | 7.41% | 0.52% | 5.50% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.26% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
Correlation
The correlation between TFI and VWIUX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between TFI and VWIUX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFI vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
TFI
VWIUX
Сравнение TFI c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFI | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.13 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.88 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFI и VWIUX
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и VWIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFI | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -11.38% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.99% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | -4.40% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -11.38% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | -11.38% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.95% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.44% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.92% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и VWIUX
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFI | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.63% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.86% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.34% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.27% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 3.42% | +1.57% |
Сравнение комиссий TFI и VWIUX
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и VWIUX
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VWIUX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.47% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.33% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
TFI and VWIUX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFI has higher volatility (0.76%) compared to VWIUX (0.63%). In terms of maximum drawdown, TFI dropped -15.49% vs VWIUX's -11.38%.
VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFI и VWIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор