PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TFI и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.38% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Сравнение комиссий TFI и VWIUX

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TFI vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

5.60

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.61

Корреляция

Корреляция между TFI и VWIUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и VWIUX

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок TFI и VWIUX

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-11.38%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.89%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-11.38%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-11.38%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.64%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.44%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и VWIUX

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.58%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.93%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

3.23%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

3.42%

+1.57%