Сравнение TFI с FUMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).
TFI и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TFI и FUMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFI и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | -0.03% | 3.62% | -0.01% | 5.62% | -10.17% | 0.25% | 5.82% | 7.41% | 3.42% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.
TFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.53%
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и FUMB
TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Доходность на риск
TFI vs. FUMB — Ранг доходности на риск
TFI
FUMB
Сравнение TFI c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.59 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.52 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.53 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 21.74 | -18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.59 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.66 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.99 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TFI и FUMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и FUMB
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FUMB в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и FUMB
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и FUMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFI | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -2.68% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.60% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -1.25% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.17% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.19% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.12% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и FUMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFI | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.25% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.58% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 1.03% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 1.17% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 1.78% | +3.21% |