PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с PADZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.18%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.47%.

TFAZX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.91%
3 года*
0.65%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с TFAQXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с SCFZXTFAZX с DFLEX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий TFAZX и PADZX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.66

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

5.91

-4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.36

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

5.09

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

18.38

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.66

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.90

-2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.18

-1.07

Корреляция

Корреляция между TFAZX и PADZX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и PADZX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.19%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и PADZX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-17.99%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-0.66%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-4.05%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.54%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-0.96%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.24%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и PADZX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.36%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.10%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

1.72%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

2.06%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

3.13%

+3.90%