PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий TFAFX и GAAVX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.95

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.08

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.79

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

9.05

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.95

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между TFAFX и GAAVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и GAAVX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

TTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и GAAVX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-9.59%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-3.09%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-9.59%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.20%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.11%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.54%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и GAAVX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.85%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

4.81%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

6.82%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

5.81%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

5.87%

+8.63%