Сравнение TFAFX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAFX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | -4.48% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у ADANX с доходностью 0.86%.
TFAFX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAFX и ADANX
TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
TFAFX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
TFAFX
ADANX
Сравнение TFAFX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAFX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 4.02 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 6.60 | -5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.97 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 9.66 | -8.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 38.51 | -34.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 4.02 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.12 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TFAFX и ADANX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAFX и ADANX
TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и ADANX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -14.73% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -0.64% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -7.48% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -0.15% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.06% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.16% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и ADANX
Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.41% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 1.06% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 1.53% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 2.68% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 4.29% | +10.21% |