Сравнение TFAFX с ^VIX
TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) is Multistrategy fund managed by Tactical Fund Advisors, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, TFAFX returned 6.96%/yr vs -1.94%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
TFAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам TFAFX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 6.72% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -12.90% |
Correlation
The correlation between TFAFX and ^VIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | -0.73 |
The correlation between TFAFX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAFX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TFAFX
^VIX
Сравнение TFAFX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAFX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.05 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.08 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и ^VIX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -88.70% | +63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -51.59% | +42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -74.26% | +56.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -74.26% | +48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -79.77% | +78.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -64.10% | +56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 32.74% | -30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и ^VIX
Текущая волатильность для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) составляет 4.96%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 31.23% | -26.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 92.53% | -81.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 124.57% | -110.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 127.57% | -112.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 136.46% | -121.95% |
Часто задаваемые вопросы
TFAFX and ^VIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to TFAFX (4.96%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs ^VIX's -88.70%.
TFAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAFX и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор