Сравнение TFAFX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAFX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | -4.48% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
^VIX CBOE Volatility Index | 64.15% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.
TFAFX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 64.15%
- 6 месяцев
- 50.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAFX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TFAFX
^VIX
Сравнение TFAFX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAFX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.09 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.58 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.75 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TFAFX и ^VIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и ^VIX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -88.70% | +63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -74.26% | +64.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -74.26% | +48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -70.32% | +63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -64.04% | +56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 46.08% | -42.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и ^VIX
Текущая волатильность для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) составляет 5.32%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 48.46% | -43.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 93.57% | -83.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 139.41% | -121.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 125.25% | -110.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 135.98% | -121.48% |