PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) is Multistrategy fund managed by Tactical Fund Advisors, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, TFAFX returned 7.45%/yr vs -1.27%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 3.01%.

TFAFX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.74%
1 год
21.55%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAFX и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		7.57%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-9.82%

Correlation

The correlation between TFAFX and ^VIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

-0.72

The correlation between TFAFX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с TFAQXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRX
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

TFAFX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFX^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.11

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.68

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.24

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

-0.39

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFX^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.11

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.00

+0.56

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и ^VIX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAFX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-88.70%

+63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-50.66%

+41.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-74.26%

+56.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-74.26%

+48.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-81.38%

+80.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-64.11%

+56.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

32.03%

-29.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и ^VIX

Текущая волатильность для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) составляет 3.14%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAFX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

15.64%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

78.64%

-69.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

112.69%

-100.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

123.87%

-109.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

135.80%

-121.40%

Часто задаваемые вопросы

TFAFX and ^VIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to TFAFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs ^VIX's -88.70%.

TFAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAFX и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор