Сравнение TFAFX с ^VIX
TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) is Multistrategy fund managed by Tactical Fund Advisors, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, TFAFX returned 6.63%/yr vs 3.59%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 24.62%.
TFAFX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- -3.19%
Сравнение доходности по годам TFAFX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 4.63% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
^VIX CBOE Volatility Index | 24.62% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -12.90% |
Correlation
The correlation between TFAFX and ^VIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | -0.73 |
The correlation between TFAFX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAFX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TFAFX
^VIX
Сравнение TFAFX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAFX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.13 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 0.21 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и ^VIX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -88.70% | +63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -50.66% | +41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -74.26% | +56.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -74.26% | +48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -77.47% | +74.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -64.07% | +56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 30.79% | -28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и ^VIX
Текущая волатильность для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) составляет 6.38%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.42%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAFX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 49.42% | -43.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 91.06% | -80.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 124.03% | -110.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 127.79% | -112.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 136.65% | -122.12% |
Часто задаваемые вопросы
TFAFX and ^VIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.42%) compared to TFAFX (6.38%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs ^VIX's -88.70%.
TFAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAFX и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор