PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с TFAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с TFAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и TFAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и TFAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у TFAZX с доходностью -1.42%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

TFA Tactical Income Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIXTFAFX с GAAVX
Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с SCFZXTFAZX с DFLEXTFAZX с DCAIX

Сравнение комиссий TFAFX и TFAZX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии TFAZX в 1.97%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. TFAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c TFAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXTFAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.26

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.87

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. TFAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAZX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и TFAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXTFAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.33

Корреляция

Корреляция между TFAFX и TFAZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и TFAZX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и TFAZX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки TFAZX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и TFAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXTFAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-17.69%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-3.84%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-16.73%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-9.43%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.06%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.98%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и TFAZX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с TFA Tactical Income Fund (TFAZX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXTFAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.89%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

4.32%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

5.67%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

5.60%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

7.03%

+7.47%