Сравнение TFAFX с QRPRX

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFAFX и QRPRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и QRPRX.

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.