Сравнение TFAQX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -6.82% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 15.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.
TFAQX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и SIOAX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
TFAQX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
TFAQX
SIOAX
Сравнение TFAQX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.23 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.97 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.39 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 10.79 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.23 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и SIOAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и SIOAX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 10.90% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и SIOAX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -22.10% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.20% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -17.57% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -2.25% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -2.35% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.71% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и SIOAX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 1.09% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 1.86% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 3.35% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 4.56% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 5.06% | +12.36% |