Сравнение TFAQX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 19.83% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
PDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и PDX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
TFAQX vs. PDX — Ранг доходности на риск
TFAQX
PDX
Сравнение TFAQX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.74 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.07 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и PDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и PDX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности PDX в 20.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 20.72% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и PDX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -80.63% | +52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -20.21% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -37.24% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -12.96% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -18.92% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 8.25% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и PDX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.60% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 11.16% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 22.72% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 25.78% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 36.86% | -19.48% |