PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с EIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с XPTFXTFAIX с LFRIXTFAIX с TBCIXTFAIX с CAPIX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE

Сравнение комиссий TFAIX и EIFAX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

TFAIX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXEIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.82

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.20

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.22

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

3.93

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.82

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.17

-0.03

Корреляция

Корреляция между TFAIX и EIFAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и EIFAX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и EIFAX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и EIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-40.28%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.45%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-7.63%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.18%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.28%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и EIFAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) составляет 0.75%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.85%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.83%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.31%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

4.45%

-0.49%