PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAFX с TFAQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and TFAQX (TFA Quantitative Fund) are both mutual funds - TFAFX is a Multistrategy fund managed by Tactical Fund Advisors, while TFAQX is a Tactical Allocation fund managed by Tactical Fund Advisors. Over the past 5 years, TFAFX returned 7.73%/yr vs 8.57%/yr for TFAQX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TFAFX charges 1.96%/yr vs 1.98%/yr for TFAQX.

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у TFAQX с доходностью 10.45%.

TFAFX

1 день
0.29%
1 месяц
4.95%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
22.38%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

TFAQX

1 день
0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.24%
1 год
27.16%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAFX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		8.11%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%15.81%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.45%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Correlation

The correlation between TFAFX and TFAQX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.94

The correlation between TFAFX and TFAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с MOJOXTFAQX с TFAZXTFAQX с ABRZXTFAQX с CRDBX

Доходность на риск

TFAFX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXTFAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.22

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

7.61

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAQX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и TFAQX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и TFAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAFXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-27.78%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.85%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-21.59%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-27.78%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.49%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.72%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и TFAQX

Текущая волатильность для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) составляет 3.07%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAFXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.92%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.03%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.96%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

17.39%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.30%

-2.90%

Сравнение комиссий TFAFX и TFAQX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и TFAQX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		9.20%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TFAFX and TFAQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TFAQX has higher volatility (3.92%) compared to TFAFX (3.07%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs TFAQX's -27.78%.

TFAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAFX и TFAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор