PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с TFAQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-6.64%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%15.81%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -9.57%.

TFAFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-5.47%
1 год
10.11%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIXTFAFX с GAAVXTFAFX с JAAAX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с PAUIXTFAQX с ABRZXTFAQX с HFSAXTFAQX с MOJOXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBX

Сравнение комиссий TFAFX и TFAQX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXTFAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.49

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.77

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.54

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

1.80

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между TFAFX и TFAQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и TFAQX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%.

TTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и TFAQX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и TFAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-27.78%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-12.85%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-27.78%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-12.85%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.66%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.29%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и TFAQX

Текущая волатильность для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) составляет 4.64%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.22%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.31%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

21.43%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.35%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.38%

-2.90%