PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAFX с RMDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TFAFX returned 7.45%/yr vs 5.21%/yr for RMDFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAFX charges 1.96%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFAFX показывает доходность 7.57%, а RMDFX немного ниже – 7.32%.

TFAFX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.74%
1 год
21.55%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.87%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAFX и RMDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		7.57%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%5.48%

Correlation

The correlation between TFAFX and RMDFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.61

The correlation between TFAFX and RMDFX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAQXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX

Доходность на риск

TFAFX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
4.33

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
6.13

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.97

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.79

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

18.77

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

4.33

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и RMDFX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAFXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-15.96%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-4.19%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-5.79%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-14.63%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.33%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.07%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и RMDFX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAFXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.41%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

3.96%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

4.63%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

6.34%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

6.22%

+8.18%

Сравнение комиссий TFAFX и RMDFX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и RMDFX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAFX and RMDFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAFX has higher volatility (3.14%) compared to RMDFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs RMDFX's -15.96%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAFX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор