PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и RMDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с QRPRXTFAFX с GAAVXTFAFX с JAAAXTFAFX с ADANX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий TFAFX и RMDFX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

3.59

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

4.93

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.79

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.33

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

17.94

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.59

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между TFAFX и RMDFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и RMDFX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и RMDFX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-15.96%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-4.19%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-14.63%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-3.08%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.37%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.01%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и RMDFX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.19%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

3.89%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

5.05%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

6.34%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

6.21%

+8.29%