PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и ITOT

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%12.72%

Correlation

The correlation between TEXN and ITOT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов TEXN и ITOT

Секторы
TEXN
ITOT

Энергетика

36.1%
3.7%

Промышленность

16.9%
9.5%

Технологии

15.5%
33.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Финансовые услуги

4.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Сырьевые материалы

0.8%
2.1%

Энергетика

TEXN
36.1%
ITOT
3.7%

Промышленность

TEXN
16.9%
ITOT
9.5%

Технологии

TEXN
15.5%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
ITOT
10.1%

Недвижимость

TEXN
4.2%
ITOT
2.4%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
ITOT
10.3%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
ITOT
2.3%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TEXN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.57

+2.18

Просадки

Сравнение просадок TEXN и ITOT

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-55.20%

+48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.97%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.19%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.35%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.26%

-4.10%

Сравнение комиссий TEXN и ITOT

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и ITOT

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and ITOT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.97% for ITOT.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор